Modelli matematici in finanza
I modelli matematici in finanza hanno un ruolo sempre più importante in diversi ambiti, dal prezzaggio dei derivati al rischio di credito. Negli ultimi anni sta diventando sempre più importante la modellizzazione e lo studio della struttura di dipendenza che lega diversi titoli e strumenti finanziari. Il tema di ricerca si focalizza sullo studio dei processi stocastici multivariati in grado di catturare evidenze empiriche come la skewness e la curtosi dei rendimenti marginali. In particolare, si studiano i processi di Lèvy multivariati e i processi additivi multivariati. Un altro tema trattato nella ricerca sono le distribuzioni multivariate utilizzate in finanza, con attenzione alle loro applicazioni al rischio di credito. Nei modelli di rischio di credito risultano centrali i modelli misti di Bernoulli e le distribuzioni di Bernoulli multivariate che rappresentano gli indicatori di fallimento di imprese o creditori tra loro dipendenti.