Problemi di ottimizzazione in finanza
Un problema fondamentale della finanza matematica è quello di un agente che vuole massimizzare l'utilità attesa associata al valore finale dell'investimento. Questo problema è attualmente oggetto di ricerca del gruppo in contesti di mercato molto generali e per diverse scelte di utilità con il fine di rappresentare situazioni realistiche. Un'attenzione particolare è dedicata a problemi in dualità basati su modelli esponenziali costruiti su spazi di Orlicz.
Gli strumenti matematici principalmente utilizzati sono il calcolo stocastico, la programmazione dinamica e le equazioni differenziali stocastiche.